Chỉ báo Stochastic là một trong các chỉ báo kỹ thuật phổ biến và có tính hiệu quả cao. Nó thuộc nhóm chỉ báo động lượng bao gồm RSI, MACD, TRIX và Stochastic. Chỉ báo này được George Lane (1921-2004) phát triển vào những năm 1950 và được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay. Vậy thì chỉ báo Stochastic là gì và cách sử dụng sao cho hiệu quả nhất? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết của mình nhé!
Chỉ báo Stochastic là gì?
Chỉ báo Stochastic có tên đầy đủ là Stochastic Oscillator, trong một số nền tảng phân tích đồ thị, chỉ báo này có thể được gọi là Stochastic RSI. Đây là một chỉ báo động lượng, nó thể hiện sự so sánh mức giá đóng cửa và một phạm vi giá của một loại chứng khoán hoặc chỉ số trong một khoảng thời gian nhất định. Trên cơ sở xem xét sự biến động giữa 2 điểm đó, Stochastic sẽ cho thấy thấy thông tin về động lượng cũng như cường độ của xu hướng.
Cấu trúc chỉ báo và công thức tính.
Cấu trúc.
Về mặt hiển thị, chỉ báo Stochastic gồm 2 đường dao động là %D và %K.
- Đường %K (đường màu xanh dương) là đường dao động chính.
- Đường %D (đường màu cam) là đường trung bình động 3 phiên (SMA3) của đường %K.
- Các đường biên dưới và biên trên lần lượt là 20 và 80 chia theo khung 100 điểm.
Tương tự như RSI, khi Stochastic %K (mô phỏng giá trị thật của hành động giá) vượt qua đường biên trên, thể hiện rằng thị trường đang ở trạng thái quá mua, ngược lại khi cắt xuống qua đường biên dưới thể hiện rằng thị trường đang trong trạng thái quá bán. Mặt khác, đường trung bình động %D sẽ diễn biến chậm hơn do lấy trung bình 3 phiên của %K.
Thông thường, các nhà giao dịch sẽ dựa trên tín hiệu của đường %K và sự phân kỳ của đường %D để xác định vùng quá mua, vùng quá bán và tín hiệu đảo chiều xu hướng.
Công thức tính chỉ báo Stochastic.
Công thức tính đường %K.
%K = ((C – L14) / (H14 – L14)) x 100
Trong đó:
- C: mức giá đóng cửa gần nhất.
- L14: mức giá thấp nhất trong vòng 14 phiên.
- H14: mức giá cao nhất trong vòng 14 phiên.
Công thức tính đường %D.
%D = SMA3 của %K = (%K hiện tại + %K kỳ trước + %K 2 kỳ trước) / 3
Khung thời gian phổ biến là 14 phiên, tuy nhiên bạn có thể tùy chỉnh khung thời gian tùy ý.
Hướng dẫn cài đặt chỉ báo Stochastic.
Hiện nay các nền tảng giao dịch đã rất phổ biến và phần miễn phí cũng đầy đủ các công cụ để chúng ta dùng. Một số nền tảng bạn có thể tham khảo như Tradingview, Fireant, Fiintrade, hoặc trên các nền tảng giao dịch của các công ty chứng khoán nơi bạn mở tài khoản.
Các thông số của chỉ báo Stochastic hay các chỉ báo khác đều đã được set theo khung thời gian và thông số thông dụng, nếu thích bạn có thể tùy ý thay đổi.
Hướng dẫn giao dịch dựa trên tín hiệu của chỉ báo Stochastic.
Có nhiều phương pháp giao dịch dựa trên tín hiệu mà chỉ báo Stochastic cung cấp. Mình sẽ trình bày các phương pháp mà mình nghĩ là tối ưu nhất của chỉ báo này.
Giao dịch dựa trên vị trí của đường Stochastic và đường trendline.
Phương pháp giao dịch dựa trên sự kết hợp giữa đường chỉ báo Stochastic và đường trendline là phương pháp khá đơn giản để xác định điểm mua/bán. Mặc dù có nhiều nhược điểm nhưng nếu sử dụng đúng cách, nó cũng sẽ giúp tăng xác suất thành công của giao dịch.
Nếu xu hướng hiện tại đang là uptrend và có thể xác định được vẫn còn dư địa tăng. Bạn có thể vẽ một đường trendline-up bằng cách nối các đáy của đường giá. Khi giá điều chỉnh chạm vào đường trendline và chỉ báo Stochastic đang nằm trong vùng quá bán (<20), thì đó là tín hiệu mua.
Nếu xu hướng hiện tại đang là dowtrend và có thể xác định đà giảm vẫn còn tiếp diễn thêm. Bạn có thể vẽ một đường trendline-down bằng cách nối các đỉnh của đường giá. Khi giá bật lên chạm vào đường trendline và chỉ báo Stochastic đang nằm trong vùng quá mua (>80), thì đó là tín hiệu bán.
Theo luận điểm của phương pháp này thì có vẻ nó sẽ phù hợp hơn với thị trường giao dịch T0 như Phái sinh, thị trường hàng hóa, hoặc thị trường cổ phiếu nhưng cho phép bán khống.
Theo các chuyên gia khuyến nghị, điểm mua/bán lý tưởng nhất trong trường hợp này là khi giá vừa chạm vào đường trendline, stoploss khi giá xuyên thủng qua đường trendline và chạm ngưỡng stoploss mà bạn đề ra, takeprofit theo kỳ vọng risk-return và các vùng Fibonanci Extention được khuyến khích sử dụng kết hợp.
Giao dịch dựa trên tín hiệu phân kỳ.
Hiện tượng phân kỳ giữa đường giá và đường chỉ báo Stochastic là tín hiệu suy yếu của xu hướng, thị trường có thể không đảo chiều ngay nhưng đó là thời điểm tiềm ẩn rủi ro cao. Case này sẽ chia làm 2 trường hợp:
Tín hiệu mua vào.
Khi thị trường đang trong quá trình giảm điểm và diễn biến tương quan của đường giá và đường chỉ báo Stochastic như sau:
- Đường giá hoặc index tạo đáy sau thấp hơn đáy trước
- Tương ứng thời điểm, đường Stochastic lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước.
- Đường thẳng nối 2 đáy của đường giá và đường thẳng nối 2 đáy của đường Stochastic sẽ tạo thành dạng phân kỳ như hình bên dưới.
Hiện tượng này có thể hiểu rằng xu hướng giảm đang yếu dần, động lượng tăng đang tích lũy dần để chuẩn bị đảo chiều xu hướng.
Trong trường hợp này các bạn nên kết hợp với các tín hiệu khác cũng như mức định giá cổ phiếu để canh mua. Việc giải ngân nên chia thành nhiều lần.
Tín hiệu bán ra.
Trường hợp này sẽ ngược lại, cũng là tín hiệu phân kỳ nhưng ngược chiều so với tín hiệu mua vào. Khi thị trường đang trong quá trình tăng, đường giá và đường chỉ báo Stochastic xuất hiện diễn biến như sau:
- Đường giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.
- Đường Stochastic lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.
- Đường thẳng nối 2 đỉnh của đường giá và đường thẳng nối 2 đỉnh của đường Stochastic sẽ tạo thành dạng phân kỳ như hình bên dưới.
Giá tăng nhưng đường chỉ báo Stochastic cho thấy động lượng tăng đang yếu dần, khi hết động lượng, thị trường sẽ đảo chiều.
Cũng tương tự như trường hợp tín hiệu phân kỳ mua, bạn nên kết hợp nhiều chỉ báo và xem xét định giá cũng như các yếu tố vĩ mô hỗ trợ để có quyết định chính xác hơn.
Giao dịch dựa trên Bollinger Bands và chỉ báo Stochastic.
Chỉ báo Bollinger Bands là một công cụ hữu hiệu để xác định ngưỡng kháng cự và hỗ trợ trong trường hợp thị trường đi ngang. Khi kết hợp với chỉ báo Stochastic, chúng ta sẽ có các tín hiệu mua bán như sau:
- Tín hiệu mua:
- Đường giá xuyên thủng hoặc ít nhất là chạm vào dải dưới của Bollinger Bands.
- Đường %K vòng lên cắt qua đường %D và chúng đều ở trạng thái bên dướng đường biên dưới và đang hướng lên trên (trạng thái quá bán).
- Tín hiệu bán: ngược lại.
- Đường giá xuyên thủng hoặc ít nhất là chạm vào dải trên của Bollinger Bands.
- Đường %K vòng xuống cắt qua đường %D trong vùng bên trên đường biên trên (trạng thái quá mua).
Giao dịch với tín hiệu từ chỉ báo Stochastic và các mô hình nến đảo chiều.
Thực ra nên kết hợp phương pháp này sẽ bổ sung cho các phương pháp trên. Khi xuất hiện các tín hiệu mua hoặc bán theo các phương pháp đã trình bày bên trên, công thêm việc xuất hiện các mô hình nến đảo chiều thì sẽ tăng thêm xác suất thành công cho giao dịch của bạn.
Các mô hình nến đảo chiều bạn có thể tham khảo trong một bài viết khác của mình: Mô hình nến Nhật trong phân tích kỹ thuật.
Mẹo khi sử dụng chỉ báo Stochastic.
Mặc dù là một chỉ báo động lượng có tính ứng dụng cao, nhưng Stochastic Oscillator cũng sẽ có những ưu nhược điểm nhất định. Sau đây là một số lưu ý cần thiết bạn nên nắm vững để sử dụng chỉ báo này hiệu quả hơn:
- Cũng giống như các chỉ báo kỹ thuật khác, độ chính xác của tín hiệu từ chỉ báo Stochastic sẽ tăng dần theo độ lớn của khung thời gian (1m, 5m, 10m, 20m, 1h, 2h, 1d, 1w, …). Ở các khung thời gian nhỏ thường có các tín hiệu nhiễu, traps, tín hiệu giả. Ở các khung thời gian lớn hơn với khối lượng giao dịch càng lớn thì việc làm giả tín hiệu sẽ trở nên khó khăn hơn. Do đó các chỉ báo sẽ phát huy tác dụng tốt hơn.
- Chỉ báo Stochastic là một chỉ báo động lượng, do đó nó có xu hướng đi trước hành động giá và mang tính dự báo hướng di chuyển trong tương lai của giá. Tuy nhiên cũng giống như các chỉ báo PTKT khác, bạn không nên sử dụng đơn lẻ mà hãy sử dụng thêm các chỉ báo khác để xác nhận thông tin trước khi giao dịch.
- Ở một thị trường lớn, có tính đại chúng cao, tức là việc thao túng giá trở nên khó khăn, thì các chỉ báo kỹ thuật sẽ phát huy tác dụng. Ngược lại ở những thị trường có size nhỏ, bạn nên kết hợp với các phương pháp phân tích cơ bản và cập nhật thông tin bổ trợ như vĩ mô hoặc ngành để đạt được hiệu suất đầu tư tốt hơn.
Trên đây là toàn bộ bài viết mình muốn chia sẻ về chỉ báo Stochastic. Nếu bạn có câu hỏi cần giải đáp thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc để lại lời nhắn cho mình qua google form tại đây nhé.