Áp dụng chỉ báo CCI để xác định điểm đảo chiều tiềm năng.

Chỉ báo CCI được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật nhờ vào tính linh hoạt và khả năng cung cấp tín hiệu giao dịch ở cả thị trường có xu hướng và thị trường đi ngang. Điểm mạnh nhất của CCI là khả năng phát hiện trạng thái quá mua/quá bán và các điểm đảo chiều tiềm năng. Vậy thì chỉ báo CCI là gì? Nguyên lý vận hành và cách áp dụng vào thực tế ra sao? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

Chỉ báo CCI là gì?

Khái niệm.

CCI (Commodity Channel Index) là một chỉ báo kỹ thuật do Donald Lambert giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1980 trên tạp chí Commodities (nay là Futures). Chỉ báo này ban đầu được thiết kế để phân tích giá cả của hàng hóa (commodity), nhưng sau đó đã được mở rộng và áp dụng rộng rãi trong các thị trường tài chính khác, như cổ phiếu, tiền tệ và tiền điện tử.

Công thức tính CCI.

CCI = [TP – SMA (TP)] / (0.015 x MeanDeviation)

Trong đó:

• TP (Typical Price): Giá trung bình của phiên giao dịch, được tính bằng (High + Low + Close) / 3
• SMA(TP): Trung bình động giản đơn của TP trong một số chu kỳ nhất định (thường là 14 hoặc 20).
• Mean Deviation: Độ lệch trung bình của giá so với SMA(TP).
• 0.015: Hằng số để chuẩn hóa giá trị CCI, giúp chỉ báo dao động trong khoảng -100 đến +100 với hầu hết các dữ liệu.

Hướng dẫn giao dịch với chỉ báo CCI.

Thông điệp của chỉ báo.

Chỉ báo CCI đo lường mức độ dao động của giá hiện tại so với mức giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo này giúp xác định trạng thái quá mua (overbought) hoặc quá bán (oversold) và tìm các điểm đảo chiều tiềm năng của thị trường.

Nguyên lý hoạt động.

Khi chỉ báo CCI vượt ngưỡng +100: Giá có thể đang trong trạng thái quá mua, cảnh báo khả năng đảo chiều giảm.

Khi CCI giảm dưới -100: Giá có thể đang trong trạng thái quá bán, gợi ý khả năng đảo chiều tăng.

Khi CCI dao động quanh 0: Thể hiện thị trường không có xu hướng rõ ràng (đi ngang).

Cách áp dụng CCI vào giao dịch.

Giao dịch dựa trên ngưỡng quá mua và quá bán.

Cách hiểu thông điệp của chỉ báo.

Quá mua (Overbought): Khi CCI vượt trên +100, thị trường có thể đang ở trạng thái quá mua, báo hiệu khả năng giá có thể đảo chiều giảm.

Quá bán (Oversold): Khi CCI giảm dưới -100, thị trường có thể đang ở trạng thái quá bán, báo hiệu khả năng giá có thể đảo chiều và tăng giá.

Các ngưỡng 100 hay -100 có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào mức độ biên động của tài sản mà bạn đang giao dịch.

Chiến lược giao dịch.

Khi chỉ báo CCI đi vào trạng thái quá mua hoặc quá bán thì đó là tín hiệu bạn sẽ ưu tiên bán hoặc mua. Nếu trạng thái quá mua thì nên canh mua và ngược lại quá bán thì canh mua. Tất nhiên, nếu chỉ đơn thuần giao dịch dựa trên căn cứ đơn giản như vậy thì xác suất thành công khá thấp, cần phải có thêm thông tin từ các góc nhìn khác.

Giao dịch theo xu hướng.

Nguyên tắc.

Sử dụng chỉ báo CCI để xác nhận xu hướng và tìm điểm vào/ra lệnh trong xu hướng đó. Trong xu hướng tăng: CCI > 0 thường là dấu hiệu giá đang duy trì đà tăng. Trong xu hướng giảm: CCI < 0 thường là dấu hiệu giá đang duy trì đà giảm.

Cách giao dịch phù hợp với những người giao dịch theo xu hướng hoặc kết hợp với các nguồn thông tin khác để tăng thêm tính tin cậy cho quyết định giải ngân.

Chiến lược giao dịch.

Bạn có thể cân nhắc mua vào khi CCI vượt qua 0 từ phía dưới, xác nhận xu hướng tăng. Ở chiều ngược lại, Bạn có thể cân nhắc bán ra khi CCI cắt xuống dưới 0, xác nhận xu hướng giảm.

Đấy chỉ là đa phần các trường hợp, trong một số trường hợp khác, giá vẫn tăng và đường chỉ báo CCI vẫn giảm hoặc ngược lại. Lúc đó bạn nên hiểu là giá có thể đang bị dòng tiền lớn ảnh hưởng. Có thể là đám đông đang fomo, giá tăng rướn nhưng động lượng tăng đang suy giảm nhanh và cũng có thể là đám đông đang hoảng loạn bán tháo quá mức và dòng tiền lớn đang thu gom hàng.

Giao dịch dựa trên tín hiệu phân kỳ (Divergence).

Nguyên tắc.

Phân kỳ dương (Bullish Divergence) là đường giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng đường CCI tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Đây là tín hiệu tăng giá bởi thị trường đang lũy động lượng.

Phân kỳ âm (Bearish Divergence) được hiểu là đường giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng đường CCI tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Đây là tín hiệu giảm giá bởi chỉ báo CCI đang đưa tới thông điệp rằng động lượng tăng của giá đang suy yếu.

Chiến lược giao dịch.

Bạn có thể mua vào cổ phiếu khi xuất hiện phân kỳ dương và đường CCI bắt đầu tăng. Ngược lại, cân nhắc bán ra khi xuất hiện phân kỳ âm và CCI bắt đầu giảm.

Bạn lưu ý rằng càng khung thời gian lớn thì chỉ báo CCI càng tỏ ra chính xác hơn. Và cũng như các trường hợp khác, bạn nên kết hợp nhiều công cụ khác để có góc nhìn tổng quát hơn.

Kết hợp CCI với các công cụ khác.

Chỉ báo CCI thường được sử dụng tốt hơn khi kết hợp với các công cụ khác như: Moving Average (MA); RSI hoặc Bollinger Bands.

Việc giao dịch cũng khá đơn giản. Bạn có thể mua vào khi CCI vượt lên -100, giá nằm trên đường MA, và không có tín hiệu quá mua từ RSI. Ở trường hợp ngược lại, bạn cân nhắc bán ra khi CCI rơi xuống +100, giá nằm dưới đường MA, và RSI cho tín hiệu quá mua.

Lời kết.

Chỉ báo CCI là công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư tìm tín hiệu mua, bán và phân tích trạng thái thị trường. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối đa, cần kết hợp chỉ báo CCI với các chỉ báo và phương pháp quản lý rủi ro khác, đồng thời điều chỉnh chiến lược phù hợp với điều kiện thị trường.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết mà mình muốn chia sẻ. Hy vọng bài viết giúp bạn có thêm kiến thức để thành công trên thị trường. Nếu có nhu cầu đầu tư chứng khoán thì mở tài khoản ủng hộ mình nhé. Link tại đây: https://thuvienchungkhoan.vn/tu-van-dau-tu/. Ngoài ra mình còn có Khóa học chứng khoán: Shaping Investment Mindset